50 tage gleitenden durchschnittlichen stop-loss

Mine SLV unter 50-Tage-Moving Average von Sam Collins. (NYSE: SLV) - Dieser Exchange Traded Fund (ETF) spiegelt den Preis von Silber im Besitz des Trust, abzüglich der Trusts Aufwendungen und Verbindlichkeiten. Es ist beabsichtigt, ein einfaches und kostengünstiges Mittel zu schaffen, physisches Silberbarren zu besitzen. SLV lief auf über 75 über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt - eine riesige Überbewertung - bevor er Gewinn-Nehmen. Es ist bereits 16 von seinem Höhepunkt von gerade vier Tagen gefallen. Eine normale Korrektur könnte zu einem Rückgang auf unter seinem 50-Tage gleitenden Durchschnitt jetzt bei 37,76 führen. Eine 50-Korrektur des Umzugs von seinem Jan. 25 Tief von 26,03 auf den Höchststand von 48,35 würde es bei etwa 37,20 landen, wo es wieder akkumuliert werden könnte. Käufer sollten Positionen in SLV unterhalb ihrer 50-Tage gleitenden Durchschnitt durch sorgfältige Mittelung in Positionen mit Teilkäufen auf sinkende Preise eingeben. Stop-Loss-Aufträge sind bei 15 unter dem durchschnittlichen Preis der Käufe vorgeschlagen. Silber wird voraussichtlich mehr als 50 Unzen vor Ende des Jahres 2011. Wenn Sie Fragen oder Kommentare für Sam Collins haben, senden Sie bitte eine E-Mail an samailccox. Moving Averages: Wie Sie sie verwenden Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitt sind Trends und Stornierungen zu identifizieren. Die Stärke eines Vermögensimpulses zu messen und potenzielle Bereiche zu bestimmen, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand findet. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie verschiedene Zeitperioden die Dynamik überwachen können und wie sich gleitende Mittelwerte bei der Einstellung von Stopp-Verlusten vorteilhaft auswirken können. Darüber hinaus werden wir einige der Möglichkeiten und Grenzen der gleitenden Durchschnitte, die man beachten sollte, wenn sie als Teil einer Handelsroutine. Trend Trends identifizieren ist eine der Schlüsselfunktionen der gleitenden Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, sondern bestätigen Trends, sobald sie etabliert wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, wird eine Aktie in einem Aufwärtstrend betrachtet, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten abfallenden Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt handelt. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger-Trader fragen, wie es möglich ist, Impulse zu messen und wie bewegte Durchschnitte verwendet werden können, um eine solche Leistung zu bewältigen. Die einfache Antwort ist, genau auf die Zeiträume zu achten, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum wertvolle Einblicke in verschiedene Arten von Impuls geben kann. Im allgemeinen kann das kurzzeitige Momentum durch Betrachten von sich bewegenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeitabschnitte von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Betrachtet man bewegte Durchschnitte, die mit einer Periode von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für das mittelfristige Momentum. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für das langfristige Momentum verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein gleitender 15-Tage-Durchschnitt ein geeigneterer Maßstab für kurzfristige Impulse ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und Richtung eines Vermögensimpulses zu bestimmen, besteht darin, drei gleitende Durchschnittswerte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starkes Aufwärtsmoment zu beobachten, wenn kürzere Mittelwerte über längerfristigen Durchschnittswerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Wenn umgekehrt die kürzeren Mittelwerte sich unterhalb der längeren Mittelwerte befinden, ist der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Bestimmung potenzieller Preisstützungen. Es braucht nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft stoppen und umkehren Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage gleitenden Durchschnitt war in der Lage, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem sie von seiner hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler erwarten eine Absprung von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere nutzen Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Widerstand Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Unterstützungsniveau fällt, wie zum Beispiel der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, die durchschnittliche Aktie als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt hinaus zu drücken. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Vorzeichen genutzt, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele Leerverkäufer werden auch diese Mittelwerte als Einstiegspunkte verwenden, da der Preis oftmals vom Widerstand abprallt und seinen Kurs weiter senken wird. Wenn Sie ein Investor sind, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den gleitenden Hauptdurchschnitten handelt, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Niveaus genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie ein großes Werkzeug für die Verwaltung von Risiken. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, um strategische Plätze zu ermitteln, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu verlieren, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnittswerten einstellen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge zu setzen ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen trading strategy. Stop Loss Heute möchte ich teilen und präsentieren ein Beispiel für die flexible Stop Loss-Funktionalität, die ich der Systematic Investor Toolbox hinzugefügt. Let8217s untersucht eine einfache Moving Average Crossover-Strategie: Buy wird ausgelöst, sobald schnell gleitende durchschnittliche Kreuze oberhalb des langsamen gleitenden Durchschnitts Sell wird ausgelöst, sobald schnell gleitende durchschnittliche Kreuze unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt Hier ist ein Beispiel mit 20 und 50 Tage gleitenden Mittelwerten auf SPY. Als nächstes erstellte ich die custom. stop. fn () - Funktion in bt. stop. r bei github, um benutzerdefinierte Stop-Funktionen zu behandeln. Let8217s haben einen Blick auf 3 verschiedene Aromen von Stopps unten: Jeder Benutzer definierte Stop-Funktion haben 4 erforderliche Eingänge: Gewicht 8211 Signal oder Gewicht Anzeige Position Preis 8211 Preis für Asset tstart 8211 Index (Zeitpunkt), wenn der Handel geöffnet war tend 8211 index (time) Wenn Handel geschlossen ist Zusätzlich können Sie alle anderen erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Beispielsweise wird die obige fixed. stop-Funktion den Handel verlassen, sobald der Kurs unter dem angegebenen Preis liegt (pstop), ab dem Eintrittspreis oder dem Handel geschlossen ist. Die Funktion trailing. stop. profit. target verlässt den Trade, sobald entweder: trailing stop erreicht ist. D. H. Der Preis fällt unter den angegebenen (pstop) ab dem Höchstpreis seit Beginn des Handels oder des Gewinnziels. D. h. der Preis steigt über dem angegebenen Preis (pprofit) aus dem Einstiegspreis. Es folgt ein Beispiel für die Integration dieser Stopverluste in die Backtests. Bitte beachten Sie, dass ich nur die Buy-Regel aus der ursprünglichen Strategie, um die Trades zu öffnen und zu schließen, die Trades Ich benutze die Stop-Loss-Logik. Nichts aufregendes zu berichten. Der feste Stopverlust wird nicht oft ausgelöst und ähnelt dem Buy and Hold. Die nachlaufenden Stopps reduzieren die Zeitstrategie auf dem Markt und reduzieren die Rendite. Der schleppende Anschlag mit Gewinnziel tut ein bisschen besser. Im Folgenden sehen wir die Funktionalität der Haltestellen deutlicher: Der schattige Grünbereich gibt an, wann die Strategie investiert wird. Im obersten Diagramm ist die Strategie lang, sobald sich schnell bewegender Durchschnitt (rote Linie) über dem langsamen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) liegt. Der nächste Chart (Fixed Stop) ist voll investiert, da der Markt seit der Markteinführung nicht mehr ausgelöst wird. Die letzten 2 Diagramme zeigen die Schleppstopp-Logik. Strategie wird weniger häufig investiert, sobald wir das aggressive Gewinnziel durchsetzen. Viel Spaß beim Erstellen Ihrer eigenen benutzerdefinierten Stop-Loss-Funktionen und lassen Sie mich wissen, wenn Sie Probleme haben. Um den vollständigen Quellcode für dieses Beispiel anzuzeigen, schauen Sie sich bitte die bt. stop. ma. cross. test () Funktion in bt. stop. test. r bei github an. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Sie sehen diese Meldung nicht erneut.) Gleitender Durchschnitt BENUTZUNG EINES BEWEGLICHEN DURCHSCHNITTSWEGES ALS ANHÄNGENDE STOPP Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen nachlaufenden Stopp einzurichten, ist die Verwendung eines Moving Average (MA). Sobald sich der Preis ausreichend über den anfänglichen Stopverlust hinaus bewegt hat und der MA über dem Stopp liegt, können Sie ihn dann als Trailing Stop benutzen. Ein Vorschlag, wie es zu benutzen, ist es, kontinuierlich anpassen Ihr Verkaufsstopp nur ein bisschen darunter, da jede Preisstaffel erstellt wird. Diese Methode hat den Vorteil, Sie aus einem Handel mit einem Gewinn, wenn der Preis bewegt sich schnell unter dem Durchschnitt vor der Bar schließt. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, Sie zu stoppen manchmal zu früh. Preis wird manchmal nur knapp unter die Linie tauchen, aufhören, und dann leider wieder in die gewünschte Richtung zu bewegen. Eine Möglichkeit, von zu stoppen zu früh gestoppt zu helfen, ist es, die Bar, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Das bedeutet, bis die Balkenperiode beendet ist (10 Min. Balken im Beispiel unten). Natürlich, wie alles andere im Handel hat dies seine Vor-und Nachteile zu. Diese Methode wird manchmal halten Sie in den Handel länger, aber gelegentlich wird der Preis schnell unter dem Durchschnitt bewegen, bevor die Bar schließt, wegnehmen einen guten Teil des Gewinns, den Sie im Handel hatte. Beide Methoden, durch die Art und Weise, können durch die Verwendung von Programmen wie NinjaTrader oder TradeStation automatisiert werden. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verwendung eines 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) als einen nachlaufenden Anschlag. Beachten Sie, wie es erlaubt, den Handelsraum laufen bis zum Nachmittag, wenn die Bar unter ihm geschlossen. Heres ein anderes Beispiel mit dem exakt gleichen 10 Periode SMA. Preis tatsächlich unter dem MA, aber nicht unter sie schließen, wodurch nicht einen Ausstieg, wenn ein Abschluss unterhalb der MA erforderlich war. Diese Methode erlaubte dem Handel, um höher zu bewegen, bevor er gestoppt, eine Stunde und eine Hälfte später. In diesem Beispiel-Handel unten wollte ich Ihnen zeigen, wie manchmal eine bestimmte Schleppstopp-Methode funktioniert und andere Zeiten wird es im Vergleich zu anderen Methoden fehlschlagen. Diese Tabelle hat wieder die gleiche 10-Periode SMA. Dieses Mal verlässt es den Handel für einen Verlust. Eine weitere Art von schleppenden Stop, ein Volatilitätsstopp, lässt den Handel sehr schön bis zum Ende des Tages. Bedeutet dies, dump die SMA und Stick mit dem Volatilitätsstopp Natürlich nicht, wird der Volatilitätsstopp auf einige Trades wie diese gut funktionieren, und seine gehen, schrecklich auf andere, wie jede andere Methode zu arbeiten. WAS SIND DAS BESTE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTLICHE VERWENDUNG Es gibt keine Magie hinter einer bestimmten Art von MA, noch gibt es eine spezielle Zahl als Zeitraum zu verwenden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird genauso gut über viele Trades als ein exponentieller gleitender Durchschnitt funktionieren. Gleiches gilt für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt oder jeden anderen Typ für diese Angelegenheit. Jeder wird zu verschiedenen Zeiten zu übertreffen. Sie wissen nicht, bis seine zu spät, die Sie shouldve verwendet werden. So dont über sie zu analysieren. Es ist Zeitverschwendung. Unterhalb youre, das exakte gleiche Diagramm mit genau den gleichen Indikatoren zu sehen, außer dieses Mal änderte ich die SMA-Periode zu 15, anstatt 10. Es hielt den Handel, der bis das Ende des Tages geht und in nette Profite, gerade wie die Volatilität halt. Bedeutet dies, sollten Sie eine 15 SMA statt einer 10 SMA verwenden. NEIN Auch hier, wie bisher, mit verschiedenen Schleppstoppmethoden, haben verschiedene Zeiten für die Mittelwerte ihren Tag in der Sonne an verschiedenen Tagen und verschiedenen Berufen. Sie wollen jedoch einige gesunde Menschenverstand verwenden, wenn Sie Zeiträume für Ihre gleitenden Durchschnitte wählen. Wie ich schon erwähnt, haben Sie nur Stunden, um Geld zu verdienen Tag Handel Aktien, nicht Tage. Wählen Sie Perioden, die Sinn machen für die Art der Geschäfte, die Sie tun. Für die Art von Day Trades, dass Im hier zu schreiben, eine 50-Periode MA einfach nicht sinnvoll wäre. Es würde nicht erlauben, dass Sie genug von den Gewinnen erfassen, die einige Geschäfte anbieten. Und, wie im folgenden Beispiel, können Sie nicht nur aufgeben, viel Gewinne, sondern auch verlieren Geld auf eine potenziell gute trade. Moving Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit der Nach den Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29 , 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einem längerfristigen MA liegt.